기술적 분석 도구

Stella Lumen

기술적 분석 도구

막대한 손해를 입은 기술적 분석가는 이상하게도 자신의 방식에 있어서의 실수를 결코 인정하지 않는다. 오히려 전보다 그 방식을 더 고집한다. 만약 그에게 왜 실패했느냐고 묻는다면, 그는 자신이 만든 차트를 스스로도 믿지 않은 너무 인간적인 실수를 범했다고 재치 있게 대답할 것이다. 언젠가 차트 분석 전문가인 친구와 함께 저녁을 먹다가 그가 그런말을 하는 걸 듣고 너무 기술적 분석 도구 놀랐다. 그 이후로 나는 차트 분석 전문가와는 식사를 하지 않기로 했다. 소화가 잘 안되기 때문이다. - 말키엘(Burton G. Malkiel)

Prejudice_ 기술적 분석에 관한 유명한 도서중의 하나 입니다. 기술적 분석에 관한 한 '엘리어트 파동 이론', '골든 크로스'등 많은 도서들이 있지만, 잭 슈웨거를 제외하고 기술적 분석, 차트 분석을 논할 수 없습니다. 꼭 읽어봐야할 '기술적 분석' 도서 기술적 분석 도구 중의 하나입니다. 주가를 분석하는 데에는 크게 두 가지 방식이 있습니다. 기본적 분석과 기술적 분석이 그것입니다. 저는 기술적 분석을 크게 신뢰하지 않습니다만, 데이트레이딩을 하는 많은 분들은 차트를 많이 참고하곤 합니다. 기술적 분석에 어떤 ‘공식’이 있다고 가정하고, 그 공식을 모든 투자자들이 따라한다고 생각했을 때, 주가는 움직임이 없어야합니다. 혹은 손이 빠른 투자자가 승리하겠지요. 하지만, 수많은 투자자들이 참여하는 주식시장에서 그런 일은 쉽게 벌어지지 않습니다. 평소에 차트에 대해 관심이 많았다면 이 도서를 한 번 읽어보는 것도 주식공부에 도움이 되리라 생각합니다.

이 도서의 끝 부분에는 부록으로 다양한 공식과 참고할만한 차트가 많습니다. 기술적 기술적 분석 도구 분석을 제대로 주식공부에 이용하려면, 꼭 도서를 읽어보는 것을 권장합니다.

어느 날 저녁, 기본적 분석을 신봉하는 사람과 같이 식사를 하는 중에 실수로 날카로운 나이프를 테이블 아래로 떨어뜨렸다. 그는 뾰족한 나이프 끝이 빙글빙글 돌며 자기 발 바로 앞에 꽂히는 것을 무심히 쳐다보고 있었다. 놀란 내가 “왜 발을 피하지 않는 거요?”하고 소리치자, 그는 이렇게 대답했다. “내려왔으니 다시 올라가겠지.” - 세이코타(Ed Seykota): 기술적 분석가

나는 부유한 기술적 분석가를 만나본 적이 없다. 물론 서비스를 팔아서 돈을 많이 번 기술적 분석가들도 있긴 하지만.” - 짐 로져스(Jim Rogers)

나는 9년 동안 기본적 분석을 사용했지만, 정작 기술적 분석으로 부자가 됐다. - 슈왈츠(Marty Schwartz)

기술적 분석과 기본적 분석 중 어떤 것이 더 옳냐는 논란은 주식시장이 생긴 이래로 계속되어왔던 것이라 생각한다.
성공한 투자자들 중 순수한 기술적 분석가도 있을 것이고, 순수한 기본적 분석가도 있을 것이고, 혼용 투자자도 있을 것이다.

제1부 기본적인 분석 도구

차트: 예측 도구인가, 관습의 유물인가?
상식이 그렇게 상식적인 것은 아니다. - 볼테르(Voltaire)
인생에 대한 세익스피어의 묘사 “음향과 분노로 가득찬, 아무것도 의미하지 않는 바보의 이야기”

투자자들은 독자적으로 차트 분석을 평가하고 스스로 결혼을 이끌어 내야 한다. 그러나 많은 성공적인 투자자들이 차트를 대단히 가치있는 매매 도구로 간주하 고 있기 때문에, 초심 투자자들은 단순히 부정적인 감정만으로 차트 분석을 외면하지 말아야 한다는 점이 필자가 강조한느 바이다. 차트를 사용할 때 얻을 수 잇는 이점들은 다음과 같다. (차트가 가격을 예측하는데 사용될 수 없다고 생각하는 사람에게도 다음의 내용은 유용하다.)

차트는 과거의 가격 움직임을 간결히 보여준다. - 이것은 어떤 투자자에게도 가장 중요한 정보

차트는 시장의 변동성을 알아보는 감각을 투자젱게 제공한다. - 이런 감각은 위험을 평가할 때 중요한 고려사항

차트는 기본적 분석가에게 매우 유용한 도구이다. 장기 가격차트는 기본적 분석가에겍 의미있는 가격 움직임의 기간을 재빨리 식별하도록 도와준다. 이 기간에만 특별히 존재하는 기본적 상황이나 사건을 분석함으로써, 기본적 분석가들은 가격에 영향을 주는 중요한 요인들을 도출해 낼 수 있다. 그리고 이 요인들은 가격 행태 모텔(Price Behavior Model)을 만드는데서 다시 사용될 수 있다.

차트는 다른 정보를 기초로 해서 투자 결정을 내리는 투자자들(예를 들어, 기본적 분석가)에게조차도 매매 시기를 정하는 도구(timing tool)로 기술적 분석 도구 사용된다.

차트는 의미있고 현실적인 거래 스톱 시점을 파악할 수 있도록 해줌으로써 투자 자금 관리를 위한 도구로서 사용될 수 있다.

차트는 어떤 반복적인 패턴이 내포되어 있는 시장 행태를 보여준다. 일부 투자자들은 충분한 경험을 통해서 가격 움직임을 예측하는 수단으로 차트를 성공적으로 사용하는 스스로의 재능을 발견할 것이다.

차트 개념을 이해하는 것은 이윤을 내는 기술적 트레이딩 시스템(Trading System)을 개발하는 데에 필수적인 선행 요건이다.

차트를 경시하는 사람도 다음과 같은 사항은 유념해야 한다. 특별한 상황에서는 고전적인 차트 신호를 정반대로 해석하는 것이 오히려 이윤을 가져다 줄 수 있다. 이런 접근 방식에 대한 자세한 설명은 11장으로 미룬다.

차트의 유형과 데이터의 형태

추세: 밀물인가 썰물인가?

지지와 저항은 어떻게 식별하나?

기본적인고 중요한 차트 패턴들

오실레이터의 성공적 활용

차트 분석은 아직도 유용한가?

제2부 기술적 분석의 주요 개념들

이미 시작된 추세에 진입하기와 피라미딩

손절매 시점의 선택

목표치 설정과 포지션 청산의 기준들

차트 분석에서 가장 중요한 규칙들

차트 분석 실습

제3부 트레이딩 시스템

소프트웨어의 이해와 선택시 고려 사항

트레이딩 시스템: 구조와 디자인

트레이딩 시스템의 테스트와 최적화

제4부 투자를 위한 가이드라인

계획적이고 체계적인 투자 전략

82가지 투자 규칙과 시장 고찰

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차트의 기술: 기술적 분석의 10가지 법칙; 10 Technical Analysis Laws

StockCharts com의 수석 기술적 분석가인 존 머피(John Murphy)는 기술적 트레이딩에 대한 10가지 법칙을 개발하기 위해 이 분야에서 30년을 보냈다: 초심자를 위한 테크니컬 트레이딩의 전체적인 개념을 설명하는데 도움을 주고, 좀 더 경험자를 위해서는 거래 방법론을 능률적으로 하기 위해 고안된 법칙들이다 이 일반 법칙들은 기술적 분석의 주요 도구들을 정의하고 매수와 매도 기회를 확인하기 위해 이들을 사용하는 법을 안내한다

Visual Investor에서는, 존은 기술적 분석에서 필수적인 시각적 요소를 증명했다 기술적 분석에 대한 존의 접근법의 근본은 시장이 어디로 가고 있는지(위 또는 아래)를 결정하는 게 그 방향에 내포된 이유보다 더 중요하다고 설명한다

다음은 기술적 트레이딩에 대한 존의 10가지 중요한 법칙들이다:

1. 추세 기술적 분석 도구 분석

장기 추세를 연구하라 여러 해에 걸쳐 펼쳐진 월간 또는 주간 차트로 차트 분석을 시작한다 큰 스케일의 시장 차트는 더 많은 시계(visibility)와 시장에 대한 더 나은 장기 전망을 제공한다 일단 장기적 관점이 설정이 되면, 일간이나 일중 차트를 분석한다 단기적인 시장 관점만으로는 종종 판단을 그르칠 수 있다 당신이 초단타 트레이딩만 하는 경우에도, 중기와 장기 추세와 같은 방향에서 거래하는 것이 좋다

2. 추세를 발견하고 함께 간다

추세를 결정하고 그것을 따른다 시장 추세는 많은 사이즈가 있다 - 장기, 중기 그리고 단기, 우선 어떤 기간으로 트레이딩 할지를 결정하고 알맞은 차트를 사용한다 그 추세의 방향대로 거래하는지 확인한다 추세가 상승이라면 저점 매수하고, 추세가 하락이면 고점 매도한다 만약 중기 추세를 거래한다면, 일간 또는 주간 차트를 사용한다 만약 데이 트레이딩이라면, 일간 또는 일중 차트들을 사용한다 그러나 각각의 경우에, 더 긴 기간의 차트로 추세를 결정한 다음, 진입 타이밍을 위해서는 더 짧은 기간 차트를 사용한다

3. 저점과 고점 찾기

지지와 저항선을 찾는다 시가(market)를 매수하기 가장 좋은 곳은 지지선 근처이다 그 지지는 보통 이전 저점(reaction low)이다 시가를 매도하기 가장 좋은 곳은 저항선 근처이다 저항은 보통 이전 고점이다 저항선이 깨진 후에는, 그 지점은 보통 이어지는 되돌림에 대해서 지지를 제공한다 즉, 이전 “고점”은 새로운 저점이 된다 같은 방식으로, 지지선이 깨지면, 이어지는 랠리에서 매도를 만든다 이전 “저점”은 새로운 “고점”이 될 수 있다

4. 얼마나 많이 되돌리는지를 알기

되돌림 비율(%)을 측정하라 상승 조정장이든 하락 조정장이든 보통 이전 추세를 상당 부분 되돌린다 간단히 퍼센트로 현재의 추세 조정을 측정할 수 있다 이전 추세의 50% 되돌림이 가장 일반적이며, 최소한의 되돌림은 보통 이전 추세의 1/3이다 최대 되돌림은 보통 2/3이다 피보나치 되돌림 38%와 62%도 봐둘 가치가 있다 상승추세에서 되돌리는 동안, 매수 포인트 진입은 33-38% 되돌림 영역 내에 있다

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5. 선 긋기

추세선을 그려라 추세선은 가장 간단하고 효과적인 차팅 툴 가운데 하나이다 필요한 것은 차트상에 직선과 두 점이다 상승 추세선은 두 개의 연속하는 저점을 따라서 기술적 분석 도구 그린다 하락 추세선은 연속하는 두 개의 고점을 따라 그린다 가격은 종종 추세를 재개하기 전에 추세선까지 되돌린다 추세선의 돌파는 보통 추세 변화의 신호이다 유효한 추세선은 적어도 세 번은 터치되어야 한다 추세선이 길수록 효력이 있고, 더 많이 추세선을 테스트할수록, 추세선은 더욱 중요해진다

6. 평균 따라잡기

이동평균(moving averages)을 따르라 이동평균은 객관적인 매수 매도 신호를 제공한다 그들은 현재 추세가 여전히 유효한지를 말해주고 추세 변화를 확인하는 데 도움을 준다 그러나, 이동 평균은 추세 변화가 일어날지에 대해 미리 알려주지는 않는다 두 개의 이동평균을 조합한 차트가 추세 신호를 찾는 데 가장 많이 알려진 방법이다 몇 가지 인기 있는 조합은 4 - 9일, 9-18일, 5-20일 이동평균이다 신호는 단기 평균선이 장기 평균선을 교차할 때 발생한다 가격이 40일 이동 평균선을 상, 하로 교차해도 좋은 거래 신호를 제공한다 이동 평균 차트 선들은 추세-추종 지표들이기 때문에, 그들은 추세가 형성된 시장에서 효과가 좋다

7. 턴(Turns)을 익혀라

오실레이터(oscillator)를 따라가라 오실레이터는 시장이 과매수 또는 과매도를 확인하는 데 도움이 된다 이동평균선이 시장 추세 변화를 확인시켜주는 반면에, 오실레이터는 종종 시장 랠리나 하락이 너무 과도해서 곧 반전할 것을 미리 경고해준다 가장 유명한 것 가운데 두 개는 상대강도지수(RSI)와 스토캐스틱 오실레이터이다 둘 다 0에서 100 사이의 범위에서 작동한다 RSI는, 70 이상 수치는 과매수이고, 30 이하 수치는 과매도이다 스토캐스틱의 경우, 과매수와 과매도 값은 80과 20이다 대부분의 트레이더는 스토캐스틱으로 14일 또는 몇 주를, RSI로 9일, 14일 또는 몇 주를 사용한다 오실레이터 다이버전스(divergence)는 종종 시장의 반전을 경고한다 이런 툴들은 시장의 트레이딩 레인지(Box 패턴)에서 잘 작동한다 주간 신호는 일간 신호에 대한 필터로 사용될 수 있고, 일간 신호는 일중 차트들을 위한 필터로 사용될 수 있다

8. 경고 신호 이해하기

MACD 지표로 거래하라 이동 평균 수렴 확산(Moving Average Convergence Divergence) 지표는 이동평균 교차 시스템과 오실레이터의 과매수/과매도 요소를 결합했다 매수 신호는 빠른 선이 느린 선을 상향 돌파하고 두 선이 0(중심선) 아래에 있을 때 발생한다 매도 신호는 0 선 위에서 빠른 선이 느린 선을 하향 돌파할 때 발생한다 주간 신호는 일간 신호에 우선한다 하나의 MACD 히스토그램(막대)은 두 선의 차이를 표시하고 추세 변화를 초기에 경고한다 수직의 막대들이 차트 상의 두 선의 차이를 보여주기 때문에 “histogram”으로 부른다

9. 추세 또는 추세가 아님

ADX 지표를 사용하라 추세 강도 지표(Average Directional Movement Index) 선은 시장이 추세에 있는지 또는 비추세 국면(trading phase)인지를 결정하는 데 도움을 준다 이것은 시장에서 추세나 방향의 정도를 측정한다 상승하는 ADX 선은 강한 추세의 존재를 암시하고, 하락하는 ADX 선은 비추세(trading market)를 암시한다 상승 ADX 선은 이동 평균에 유리하고, 하락 ADX는 오실레이터에 유리하다 ADX 선의 방향을 예측해봄으로써, 트레이더는 현재 시장 환경에서 트레이딩 스타일과 어떤 지표들의 설정이 가장 적합한지를 결정할 수 기술적 분석 도구 있다

10. 확인 신호 이해하기

볼륨을 간과하지 마라 거래량은 아주 중요한 확인 지표이다 볼륨은 가격에 우선한다 강한 볼륨이 지배적인 추세 방향에서 발생하고 있는지 확인해야 한다 상승 추세에서, 강한 볼륨이 상승하는 날들(up days)에서 나타나야 한다 상승 중인 볼륨은 신규 자금이 지배적인 추세를 지지하고 있다는 것을 입증한다 하락하는 볼륨은 종종 추세가 거의 완료되었다는 경고이다 견고한 가격의 상승추세는 언제나 볼륨 상승을 동반해야 한다

1. 서론 기술적 분석을 대하는 자세

주식을 투자하기전 기본적으로 차트를 공부해야 하는데요. 저도 이 글을 읽기전까지 차트를 볼생각을 안했는데요. 지금은 이 자료를 토대로 공부를 했습니다. 이자료는 기술적 분석을 기술적 분석 도구 대하는 자세를 시작으로 차트 공부에 필요한 지식들을 명확하게 설명해주었습니다. 현자료는 ‘네이버 카페 가투모의 베가’ 님이 작성하신 내용입니다. 많은 분들이 공부하시길 바라며 공유드립니다.

기술적 분석을 대하는 자세

많은 사람들이 차트를 분석하지만 또 많은 사람들은 차트를 신뢰하지 않으며 무의미하다고 생각합니다. 경영학과 저학년 과목 중 투자론 정도에서 다루는 “효율적 시장가설” 은 다음의 내용을 이야기 합니다. “시장의 가격은 현재 해당 주식의 가치를 완벽히 반영하며 새로운 뉴스가 등장 시 시장이 즉시 시세에 반영한다.” 즉, 주가는 뉴스에 의해서 움직이며 이 뉴스의 발생은 랜덤하기에 시세는 랜덤 워킹을 한다는 것입니다.

저 또한 금융공학을 공부하고 기술적 분석 도구 실무에 적용하여 파생상품의 가격과 그릭스(민감도)를 계산하는 사람으로써, 마팅게일 이론의 신봉자로써, 차트쟁이들이 차트에 선 찍찍 그려가면서 매매하는 것이 의미가 있을 것이라고 생각지 않던 사람 중 한 명입니다. 하지만 막상 차트를 공부해 보니 생각이 완전히 바뀌었습니다. 과거, 제가 물리학도 시절, 저학년에서 결정론적 세계관을 가지고 역학과 전자기학 등을 공부했다면 양자역학 및 통계물리를 공부하고 확률론적 세계관을 가지게 된 것과 기술적 분석 도구 비슷합니다.

차트는 과거의 역사이며 대중들의 행동 패턴을 담고 있는.. 즉, 투자자 한명 한명, 모든 사람들의 행위가 모여 시세가 결정이 되며 이는 하나의 거대한 복잡계 네트워크를 이루고 이것의 결과로 보여지는 것이 차트라고 할 수 있습니다. 물리학에서 역학이나 전자기학을 알면 입자 하나 혹은 두개가 (세개부터는 빡셈) 어떤 포텐셜 혹은 장안에 들어 있을 시 움직임을 아주 정확하게 계산해 낼 수 있습니다. 그렇지만 기술적 분석 도구 이것만 가지고 유체역학,자기유체역학, 통계물리 등등 거시적 관점에서의 계산을 해낼 수가 없습니다. 이때부터는 다른 방식의 방법론을 취해야 합니다.

시장에서 결정되는 시세 또한 무수한 참여자가 참여하여 결정 되며 이들은 각자 여러 목적을 가지고 있으며 이는 시장미시구조론을 통해 알 수 있겠으나 이들 하나하나를 추적할 수는 없으며 그렇기에 시세에 관한 분석을 위한 도구는 전체적인 흐름 및 결과를 사용한 귀납적 방법론이 되어야 하며 저는 그것이 기술적 분석이라 생각합니다.

“시세는 과거 결과와 상관없이 지금 사면 오르고 팔면 내리기 때문에 차트 분석 따위 믿지 않는다!” 라는 분들의 의견에 대해서는 다음과 같이 반박하고 싶으며 자세한 내용은 본문에서 하나씩 설명하도록 하겠습니다

• ‘시장은 효율적이지 않다.’
• ‘차트는 과거의 패턴이 반복된다.’
• ‘많은 이들이 믿는 지지와 저항의 역할은 계속된다.’
• ‘시세는 추세를 가지며 추세는 지속된다.’
• ‘차트를 알면 추세 반전을 알 수 있다.’
• ‘과매수, 과매도, 오버슈팅, 조정 등의 현상은 자연스러우며 차트를 통해 알 수 있다.’
• ‘매물대를 알면 상승시 저항, 기술적 분석 도구 하락시 지지(방어력) 등을 유추할 수 있다.’
• ‘세력의 진입, 매집, 분산 과정을 차트를 통해 유추할 수 있다.’

이뿐만 아니라 무수히 많은 내용들이 있겠으나 본문에서 다루도록 하겠습니다. 차트 분석법을 공부하여 위 내용들을 이해하게 된다면 저처럼 차트 무용론자에서 열렬한 지지자로 바뀌게 됩니다. 수익률이 몇 배 이상 좋아지는 것은 덤입니다. 다만, 차트를 너무 맹신하여 종종 잘못된 분석법을 행하시는 분들이 기술적 분석 도구 있는데 이런 경우는 좋지 않습니다. 이에 대해 말씀드리자면

• ‘차트는 예측이 아니라 대응이다.’
• ‘누구도 정확한 가격을 예측할 수 없다.’
• ‘추세 반전의 선행적 신호는 가능성을 높여 주지만 반전은 수급에 달렸다.’

예를 들자면 텅 빈 넓은 운동장에 초등학생 한 명이 뛰어 다니고 있다고 합시다. 우리는 이 녀석의 움직임을 예측해야 합니다. 이 녀석이 앞으로 뛸지 뒤로 뛸지 갑자기 속도를 낼지 감속을 할지 그것은 지 맴이기 때문에 우리는 알 수가 없습니다. 하지만 이 녀석이 지금 최고 속도로 앞으로 달리고 있다면 당장은 뒤로 돌지 못할 것을 우리는 압니다. 당분간은 관성에 의해 앞으로 뛰겠지요. 만약 속도를 천천히 줄여서 자리에서 서행을 하게 된다면? 이 녀석이 다시 앞으로 뛸지, 뒤로 돌아서 뛸지 알 수 없기 때문에 우리는 조심(?)해야 됩니다. 이 녀석은 기술적 분석 도구 체력에 한계가 있고 속도에 한계가 있으며 한없이 앞으로 속도를 높여가며 뛸 수는 없다는 성질을 알면 이 녀석의 움직임을 어느 정도 유추는 할 수 있습니다.

확실하지 않은 구간에서는 유추를 안하면 됩니다. 왜냐면 우리는 펀드매니저 또는 애널리스트가 아니니까요!! 물론 이 녀석이 한시간 뒤에 있을 정확한 위치를 알 수는 없습니다. 그것을 예견하는 사람은 초초초고수 거나 아니면 사기꾼에 가깝습니다. 다만 큰 그림에서 운동장을 드론으로 찍어 본다면 이 녀석이 운동장 주위를 돌고 있는지, 중심을 가로 지르는지 알고 이를 염두에 둘 수 있습니다. 하지만 정확한 것은 아니죠. 그것은 지 맴이니까요!

즉, 차트를 통해 모든 것을 알 수는 없으나 여러가지 가능한 시나리오들을 유추하고 그에 적절히 대응할 수 있는 본인의 방식을 세운다면 불안할 이유도 없고 크게 손실을 볼 이유도 없는 것이 분명하므로 투자자는 차트를 기술적 분석 도구 알아야 합니다. 또한 공부한 내용은 금방 잊어버리게 되므로 이를 반복 숙지하고 직접 과거데이터를 살펴보며 백테스트 하고, 가능하다면 커뮤니티 등에 자신이 아는 내용을 사용한 분석 내용 등 을 올린다면 실력 향상에 큰 도움이 됩니다.

본 문서의 내용은 알아야 할 최소한의 내용들을 생초보 관점에서 다룰 것이며 다른 문서나 인터넷의 내용, 책 등을 참고는 할 것이나 대부분의 내용은 제가 직접 작성하고 그림도 그릴 것입니다. 즉, 복제 및 배포가 자유롭도록 할 것이며 당연한 내용이지만 대가는 없습니다. 이 문서가 여러분들이 투자 하시는데 기본적인 이해를 돕고 차트는 무용한게 아니라 꼭 알아야 한다는 것을 느끼셔서 공부를 열심히 하시고 성투 하시는데 도움이 되신다면 그 외에 바랄 것은 없습니다. 이상 서론 마치겠습니다

투자를 하다보면 예측하고선 하이 리스크 하이리턴으로 투자하시는 분들도 계시는데요. 이런 고수분들 조차도 기술적 분석으로 차트는 대응이라고 말하십니다. 예측에 의한 투자가 아닌 대응! 꼭 명심하도록 하겠습니다.

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HFT Round Table 정리.. 2. 시스템 트레이딩, FEP 직접주문

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• 국내에서 주로 사용되는 툴은 TradeStation, 대신증권 사이보스, Yes Trader 등 세가지가 있습니다. 크게 Trade Station 계열과 Meta Stock 계열, 두가지로 보시면 될 것 같은데요. TradeStation은 왠만한 기술적 분석은 모두 구현이 가능하다는 장점이 있고, MetaStock은 사용하기가 쉽다고들 합니다.

• 해외에서는 없는 말인것 같던데요. 기술적 분석이라고만 쓰는 것 같아요.

• 현업에서는 기본적인 시스템 트레이딩을 하면서 일단 수익을 올리고(면피를 해두고), 틱 단위의 주문 시스템을 따로 개발하려고들 합니다. 아무래도 수익에 대한 압박이 있으니 어쩔 수 없는 선택인데, 사실 이렇게 하면서 제대로 만들기는 힘들죠.
• 현재 시스템 트레이딩은 시그널만 발생시키는 것이고, 한 종목에 대한 전략만 쓸 수 있어요. 체결을 받는다거나 할 수 없어서 order book 관리가 안되는데, 만약 order book을 보면서 진행되는 전략을 써야한다면 시스템 트레이딩으로는 불가능하죠.
• HFT를 위한 시스템을 준비하면서 기술적 분석이 가능하도록 구성하려는 생각들이 있는것 같은데, 저는 두가지가 양립하기 어렵다고 봅니다. 일단은, 국내 HTS에서 제공하는 기술적 분석 도구들이 엄청 발전해있고 시스템도 꽤 큰 시스템이거든요. 이걸 단순히 증권사 내부 트레이딩 용으로 구축하기는 많이 힘들것 같구요. HFT는 좀 작은 시스템이라는 생각이 듭니다.

• C++로 작성했구요, 거래소 UDP 시세를 받고, 멀티쓰레딩으로 주문을 처리하고 있습니다. 기술적 분석은 사용하지 않아요. 그쪽을 잘 모르기도 하구요.
• FEP로 직접주문을 내면 확실히 속도에 장점이 있지만, 문제는 결국 수익을 내느냐 하는 점이죠. 선임자들이 만들어놓은 소스 코드들 위에 추가적으로 개발을 하는데, 개발 표준같은 것이 없고 다들 자기 스타일이 있으니 남이 짜놓은 코드를 쓰는게 쉽지는 않아요. 개발자가 퇴사하면 거의 다시 개발해야 하고.
• 그래서 코스콤같은 벤더들이 먹고 살 수 있는거죠. 표준화된 플랫폼을 쓰면 개발 문제가 상당부분 해결되니까.
• 속도문제는 아무래도 FEP에서 생기는 병목현상이 제일 크지 않을까요? FEP에서 채널을 열어줄 때 지점별로 여는 등 형평성을 고려하다보면 아무래도 FEP에 주문들이 줄서서 기다리는 현상이 생기는데.
• 증권사 FEP가 어떻게 주문을 처리하는지는 증권사 IT 인프라 상황에 따라 많이 다르죠. 주문/체결 역전현상 때문에 어쩔 수 없이 주문들을 줄세워놓는 경우도 있어요.
• 뭐 어쨌든 어떤 전략을 써서 수익을 올리느냐가 문제죠. HFT는 방향성 매매에는 적당하지 않은 것 같고, market making 스타일의 전략에 쓰인다고 봐야 할 것 같습니다. market maker 입장에서는 latency가 아주 중요하니까요.
• KRX와 증권사 사이 구간은 계속 환경이 변하고 있습니다. 조만간에 대역폭을 더 높인다는 얘기도 있고, 속도는 좀 좋아지겠죠.
• 최근에 NYSE에서 테스트한 사례를 보니, RDMA나 LDMA같은 기술을 써서 200 byte짜리 데이터를 초당 800만건(한 시스템 내에서), 160만건(두 시스템 사이) 처리한 것으로 나오더군요. 기술의 진보가 굉장히 빠르게 일어나는데, 국내에서는 좀 뒤쳐지는 것 같습니다.

(시스템 트레이딩과 FEP 직접 주문, HFT 전략 등에 대해 얘기를 나눴습니다. 시스템 트레이딩은 유용하지만 한계가 명확하고, 자체적으로 개발한 프로그램은 소스 레벨을 컨트롤해야 하는 문제가 있어 개발에 어려움이 있다는데 공감을 했습니다. 자연스럽게 얘기는 HFT 플랫폼으로 옮겨갔습니다.)

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