이동평균선과 MACD

BTC/USD 일봉

눈누-주식 공부방

현재 추세의 방향성을 알려주는 아주 고마운 지표이고, 어떤 종목을 매매하고 싶을 때 적용해 보면 지금이 매수해야 할 때인지, 아니면 매도해야 할 때인지를 알 수 있습니다. 다른 보조지표보다 오히려 후행한다는 점이 약점이지만, 수치를 자신에 맞게 조금만 수정하여 본다면 빠르게 변화하는 웬만한 보조지표보다 신뢰성이 높아지게 됩니다. 다른 보조지표와 같이 사용할수록 그 신뢰성은 더욱 높다는 장점이 있으니 결코 소홀히 할 수 없는 지표라고 봅니다.

보조지표 중에서 가격지표에 해당되니, 가격지표에서 챠트에 적용을 하여보면 기본 원리를 이해하면 그뿐입니다. 일단, 하락하던 상승하던 주가에 Parabolic SAR(이하 파라볼릭 지표)을 적용하여 보면, 파라볼릭 지표가 위에 있을 수도 있고 아래에 있을 수도 있습니다. 기본적인 원리가 위에 있을 때는 매수의 관점인데 주가가 위로 해딩할 때가 매수의 자리입니다. 반대로 아래의 있을 때, 바닥에 꼬꾸라지면 매도의 관점이 됩니다. 아주 간단한 원리이고 너무 쉽기 때문에 "애게~"라고 생각이 들 겁니다.

특히, 우량주에선 확률적인 면이 아주 높으므로 신뢰성이 높다는 장점이 있습니다. 어떤 종목에서 지금의 자리가 매수할 자리인지, 아니면 관망할 자리인지, 혹은 보유종목을 매도할 자리인지를 알 수 있는 정말 좋은 지표입니다. 약간의 융통성을 발휘하자면 상승세와 하락세에서 일시적인 뒤바뀜이 나올 수도 있는데, 급격한 주가의 변동성으로 파라볼릭지표가 위, 아래가 바뀌는 현상입니다.

상승세에서 하락세로 일시적인 뒤바뀜이 나왔을 때 당연히 매도의 관점입니다. 다시 이동평균선과 MACD 매수하더라도 원칙이므로 반드시 매도한 후 다시 상승세의 지표가 나왔을 때를 확인하고 매수해야 합니다. 그 이유가 결과적으로는 상승세의 연장이겠지만, 시장에서 더 하락할 수도 있기 때문에 반드시 매도하여야 더 큰 손실을 막을 수 있기 때문입니다. 또한 이것에도 손절은 정해놓고 대응하는 기본적인 원칙은 반드시 지켜야 손실은 짧게, 수익은 길게 가져갈 수 있게 됩니다.

더불어 앞서서 융통성을 발휘하자고 했던 이유가 대세 흐름에서는 파라볼릭 지표가 뒤바뀌었을 때 바로 매수하지 않아야 한다는 것입니다. 대세의 흐름을 거스를 수는 없으므로 아무리 좋은 보조지표나 잘 맞는 그 어떤 지표라도 시장의 흐름에 역행하지 말고, 순응하면서 융통성을 발휘하자는 것입니다. 특히 파라볼릭 지표가 전환해서 지표의 변동성이 미미하면 추세는 기존 추세를 연장하는 것이라는 것을 명심하여 매매하면 됩니다

한분이 MACD 보조지표에 관해 문의가 들어와 MACD에 관해서 오늘 분석해 보겠습니다.
과거 보조지표를 맹신했었던 적이 있었는데, 일단 보조지표는 말 그대로 보조적인 것이므로 절대 맹신해서는 않된다는 전제를 깔고 들어가야 합니다. 모든 보조지표는 다 후행성이라는 사실을 인지하고 주가란 선행하는 거래량의 그림자임을 다시 한번 강조해 봅니다.

MACD는 장단기 이동평균간의 차이를 이용하여 매매신호를 포착하려는 기법으로
제럴드 아펠(Gerald Appel)에 의해 개발되었다.

MACD의 원리는 장기 이동평균선과 단기이동평균선이 서로 멀어지게 되면(divergence)
언젠가는 다시 가까워져(convergence) 어느 시점에서 서로 교차하게 된다는
성질을 이용하여 두 개의 이동평균선이 멀어지게 되는 가장 큰 시점을 찾고자 하는 것이다.

이 방법은 장단기 이동평균선의 교차점을 매매신호로 보는
이동평균 기법의 단점인 시차 (time lag) 문제를 극복할 수 있는 장점을 지닌다.

장기 지수이동평균선과 단기 지수이동평균선의 벌어진 차이를 산출하여 작성된 MACD곡 선과 이 MACD 곡선을 다시 지수이동평균으로 산출하여 작성한 시그널(signal) 곡선이 교 차함으로써 발생되는 신호를 매매신호로 본다. 이동평균의 차이를 다시 이동평균으로 산출할 경우 시그널 곡선은 어느 시점에서 두 이동평균의 차이가 가장 최대가 되는지를 쉽게 판단할 수 있게 한다. 그러므로 MACD 곡선과 시그널 곡선이 교차하는 시점이 장기 지수이동평균과 단기 지수이동평균의 차이가 가장 큰 시점이 된다.

위에 내용은 사전적 의미입니다. 간단히 표현하자면 이평선들간의 이격도를 주가 움직임의 기본으로 삼는다는 뜻입니다. MACD Signal과 이동평균선과의 관계를 나타내는데, 깊숙히 이해할 필요없이 그냥 이평선과의 이격도를 알기 쉽게 알려주는 것이 MACD지표라 보면 맞습니다. 개인적으로 MACD는 잘 보지 않는 이유가 주가의 흐름과 똑 같이 흘러가기 때문입니다. 쉽게 말해서 캔들챠트의 흐름만 잘 이해한다면 이동평균선과 MACD 이동평균선과 MACD MACD는 저절로 알게 됩니다

CCI는 도날드 램버트가 상품선물의 주기적인 흐름을 파악하기 위해 만든 것으로, 주가 평균과 현재의 주가 사이의 편차를 측정하는 지표로서 값이 높게 나오면 현재 주가 수준이 주가 평균과 비교하여 높다는 것을 의미하고, 값이 낮으면 현재의 주가 수준이 주가 평균과 비교하여 낮다는 것을 의미합니다. 즉, 주가의 현재가가 적정가인지를 판단하는데 유용한 지표입니다.

일반적으로 +100(과매수)와 -100(과매도)사이에서 진동하게 되는데 0선을 기준으로 CCI가 상향 돌파하면 매수신호로 보고 하향 돌파하면 매도 신호로 봅니다. +100과 -100사이의 진동으로 골든크로스와 데드크로스가 발생하기 때문에 시세분기점을 확실하게 이동평균선과 MACD 확인할 수 있고, 특히 선물, 옵션 등의 파생시장에서 활용도가 높은 보조지표입니다.(시세분기점을 변곡점 또는 추세전환으로 볼 수 있음

[지표] MACD(Moving Average Convergence Divergence)

MACD는 약자에서 알 수 있듯이 이동평균을 사용하는 지표이다. 이동평균선은 이해하기 편하고 해석이 쉬워 많이 사용하지만, 매매신호가 너무 늦게 나타난다는 단점이 존재한다. MACD는 이러한 단점을 극복하기 위해 개발된 것으로, 산술이동평균이 아닌 지수이동평균을 사용한다.

MACD는 다음과 같이 세 가지 값을 이용해 계산되며, 지수이동평균을 구하는 방법과 MACD선, Signal선을 구하는 식은 아래와 같다.

MACD의 지수이동평균(보통 9일)
주가 중기 지수이동평균(이동평균선과 MACD 보통 12일)
주가 장기 지수이동평균(보통 26일)

MACD = 12일 지수이동평균 - 26일 지수이동평균

Signal = MACD의 9일 지수이동평균

$MA_n : n $일 지수이동평균

$D_i : i $번째 날의 주가

$EP : $ Exponential Percentage로, $ EP = \frac$이다 .

첫 번째 날의 $MA$의 경우 $MA_$이 없으므로 Simple moving average로 구한다.

이렇게 구한 MACD는 두 지수이동평균선의 차이를 의미하는데, 이 MACD값이 최대 혹은 최소가 되는 순간(두 이평선 간의 차이가 극대화되는 순간)이 주가의 바닥이거나 꼭지라고 해석할 수 있다.

다만 실제 매매에 사용하기 위해선 어느 지점이 MACD의 최대 혹은 최소값인지를 알아야 하기 때문에 Signal을 사용한다. 매매타이밍은 MACD가 Signal을 상향돌파할 때가 매수 시그널이고, MACD가 Signal을 하향돌파할 때가 매도 시그널이다.

이러한 시그널과 함께 봐야할 게 MACD 곡선의 현재 값(음수인지 양수인지)인데, 만약 MACD가 양수라면 단기 지수이동평균이 장기 지수이동평균보다 높다, 즉, 현재 시장이 상승세에 있다는 뜻이며, 반대로 MACD가 음수라면 현재 시장이 하락세에 있다는 뜻이다.

Tools

이동평균수렴·확산지수. 기간이 이동평균선과 MACD 다른 이동평균선 사이의 관계에서 추세변화의 신호를 찾으려는 진동자 지표다. 이동평균선은 주가의 단기변동 때문에 나타나는 불규칙성을 제거하기 위해서 만드는데 MACD 는 이러한 이동평균선을 이용해 매매신호를 찾으려 한다. 단순이동평균선은 추세전환 신호가 늦게 나타난다는 단점이 있기 때문에 이를 해결하기 위해서 MACD 에서는 지수이동평균을 사용한다. MACD 는 추세전환 시점을 찾는 것보다는 추세 방향과 주가 움직임을 분석하는데 좋은 지표로 알려져 있다.

[네이버 지식백과] MACD (매일경제, 매경닷컴)

MACD, short for moving average convergence/divergence, is a trading indicator used in technical analysis of stock prices, created by Gerald Appel in the late 1970s. [1] It is supposed to reveal changes in the strength, direction, momentum, and duration of a trend in a stock's price.

The MACD indicator (or "oscillator") is a collection of three time series calculated from historical price data, most often the closing price. These three series are: the MACD series proper, the "signal" or "average" series, and the "divergence" series which is the difference between the two. The MACD series is the difference between a "fast" (short period) exponential moving average (EMA), and a "slow" (longer period) EMA of the price series. The average series is an EMA of the MACD series itself.

The MACD indicator thus depends on three time parameters, namely the time constants of the three EMAs. The notation "MACD(a,b,c)" usually denotes the indicator where the MACD series is the difference of EMAs with characteristic times a and b, and the average series is an EMA of the MACD series with characteristic time c. These parameters are usually measured in days. The most commonly used values are 12, 26, and 9 days, that is, MACD(12,26,9). As true with most of the technical indicators, MACD also finds its period settings from the old days when technical analysis used to be mainly based on the daily 이동평균선과 MACD charts. The reason was the lack of the modern trading platforms which show the changing prices every moment. As the working week used to be 6-days, the period settings of (12, 26, 9) represent 2 weeks, 1 month and one and a half week. [2] Now when the trading weeks have only 5 days, possibilities of changing the period settings cannot be overruled. However, it is always better to stick to the period settings which are used by the majority of traders as the buying and selling decisions based on the standard settings further push the prices in that direction.

The MACD and average series are customarily displayed as continuous lines in a plot whose horizontal axis is time, whereas the divergence is shown as a bar graph (often called a histogram).

A fast EMA responds more quickly than a slow EMA to recent changes in a stock's price. By comparing EMAs of different periods, the MACD series can indicate changes in the trend of a stock. It is claimed that the divergence series can reveal subtle shifts in the stock's trend.

Since the MACD is based on moving averages, it is inherently a lagging indicator. As a metric of price trends, the MACD is less useful for stocks that are not trending (trading in a range) or are trading with erratic price action.

From Wikipedia, the free encyclopedia

Trading interpretation [ edit ]

Exponential moving averages highlight recent changes in a stock's price. By comparing EMAs of different lengths, the MACD series gauges changes in the trend of a stock. The difference between the MACD series and its average is claimed to 이동평균선과 MACD reveal subtle shifts in the strength and direction of a stock's trend. It may be necessary to correlate the signals with the MACD to indicators like RSI power.

Some traders attribute special significance to the MACD line crossing the signal line, or the MACD line crossing the zero axis. Significance is also attributed to disagreements between the MACD line or the difference line and the stock price (specifically, higher highs or lower lows on the price series that are not matched in the indicator series).

Signal-line crossover [ edit ]

A "signal-line crossover" occurs when the MACD and average lines cross; that is, when the divergence (the bar graph) changes sign. The standard interpretation of such an event is a recommendation to buy if the MACD line crosses up through the average line (a "bullish" crossover), or to sell if it crosses down through the average line (a "bearish" crossover). [7] These events are taken as indications that the trend in the stock is about to accelerate in the direction of the crossover.

Zero crossover [ edit ]

A "zero crossover" event occurs when the MACD series changes sign, that is, the MACD line crosses the horizontal zero axis. This happens when there is no difference between the fast and slow EMAs of the price series. A change from positive to negative MACD is interpreted as "bearish", and from negative to positive as "bullish". Zero crossovers provide evidence of a change in the direction of a trend but less confirmation of its momentum than a signal line crossover.

Divergence [ edit ]

A "positive divergence" or "bullish divergence" occurs when the price makes a new low but the MACD does not confirm with a new low of its own. A "negative divergence" or "bearish divergence" occurs when the price makes a new high but the MACD does not confirm with a new high of its own. [8] A divergence with respect to price may occur on the MACD line and/or the MACD Histogram. [9]

Timing [ edit ]

The MACD is only as useful as the context in which it is applied. An analyst might apply the MACD to a weekly scale before looking at a daily scale, in order to avoid making short term trades against the direction of the intermediate trend. [10] Analysts will also vary the parameters of the MACD to track trends of varying duration. One popular short-term set-up, for example, is the (5,35,5).

False signals [ edit ]

Like any forecasting algorithm, the MACD can generate false signals. A false positive, for example, would be a bullish crossover followed by a sudden decline in a stock. A false negative would be a situation where there was no bullish crossover, yet the stock accelerated suddenly upwards.

A prudent strategy may be to apply a filter to signal line crossovers to ensure that they have held up. An example of a price filter would be to buy if the MACD line breaks above the signal line and then remains above it for three days. As with any filtering strategy, this reduces the probability of false signals but increases 이동평균선과 MACD the frequency of missed profit.

Analysts use a variety of approaches to filter out false signals and confirm true ones.

A MACD crossover of the signal line indicates that the direction of the acceleration is changing. The MACD line crossing zero suggests that the average velocity is changing direction.

보조지표 MACD 활용 방법

MACD는 Moving Average Convergence & Divergence의 약자로 제럴드 아펠(Gerald Appel)이 개발한 지표입니다. 이는 이동평균선이 모아지고 멀어진다는 뜻으로 이동평균선의 수렴과 발산의 지표가 됩니다. 특히 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 수렴과 발산을 통해 주가의 흐름과 추세를 확인하고 변화를 예측하는데 가장 많이 활용되는 대표적인 보조지표입니다. MACD는 곡선으로 나타내며 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 차이입니다.

-. MACD 곡선 = 단기 이동평균선 - 장기 이동평균선

아래 차트를 한번 보시겠습니다.

MACD 차트는 MACD 곡선과 시그널 곡선으로 구성되어 있습니다. 앞서 설명드린 바와 같이 MACD 곡선은 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 차이이며, 시그널 곡선은 MACD 이동평균선과 MACD 지수를 다시 이동평균값을 적용한 선입니다. 시그널 곡선은 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 괴리가 가장 큰 시점을 찾기 위해서 필요합니다. 이동평균선은 서로가 멀어지면 가까워지고 가까워지면 멀어지는 특성을 가지고 있습니다. 그래서 MACD 곡선과 시그널 곡선이 서로 크로스를 이루게 되면 두 개의 이동평균선의 차이가 최대가 된다고 판단합니다. 아래 차트에 MACD 곡선과 시그널 곡선이 크로스 되는 시점을 표시했습니다.

그러면 MACD차트에 MACD Oscillator 12, 26, 9라고 적혀있는 숫자가 의미하는 것은 무엇일까요?

순서대로 말씀드리면 12는 단기 이동평균선, 26은 장기 이동평균선, 9는 시그널 곡선의 기간을 뜻합니다.

사실 투자자의 성향에 따라서 이 지수들은 변경이 가능합니다. (ex. 5, 20, 3이라던지 10, 20, 7 등)

일반적으로는 12, 26, 9가 가장 많이 사용되고 있습니다.

다음으로 MACD를 어떻게 활용하면 좋을지 알아보겠습니다.이동평균선과 MACD

MACD 차트를 보시면 빨간 가로선이 있습니다. 값은 0이며, 기준선을 뜻합니다. MACD 곡선이 이 기준선 위에 있을 때는 상승 추세로 판단하기 때문에 매수 포지션만 보유하고, 기준선 아래에 있을 때는 하락 추세로 판단하여 매도 포지션만 보유하는 데 활용합니다.