토스증권이 받은 인가 단위는 일반투자자 및 전문투자자를 대상으로 증권의 중개(브로커리지)가 가능하다. 토스증권은 국내 주식 중개를 시작으로 향후 해외주식 중개, 집합투자증권(펀드) 판매로 서비스를 확장할 계획이다.특히, 투자를 처음 시작하는 2030 밀레니얼 세대의 눈높이에 맞는 혁신적 디자인의 MTS(모바일 트레이딩 시스템)와 기존 증권사 리서치 자료와 차별화 된 투자 정보, 핀테크 기업 특유의 다양한 아이디어와 빠른 실행속도를 경쟁력으로 편리하고 건전한 투자 환경을 제공하는데 중점을 두고 있다. 오프라인 지점이 없는 모바일 증권사로 출범하는 토스증권은 계좌 개설부터 투자까지 모든 서비스를 온라인상에서 제공한다. 1800만 가입자를 보유한 토스 플랫폼을 통해 고객 접점을 확보한다는 전략이다. 토스 고객 중 20~30대는 1000만명에 달한다.박재민 토스증권 대표는 “투자 입문자의 시각에서 MTS의 모든 기능을 설계하고 메뉴의 구성이나 명칭, 투자 정보의 탐색 등 주요 서비스를 완전히 새롭게 구성했다”며 “기존 증권사의 MTS가 복잡하게 느껴졌거나 주식에 막연한 두려움을 갖고 있던 투자자에게 토스증권이 대안이 될 것”이라고 말했다.
지난 3월 예비인가를 받은 토스증권은 그동안 증권사로서 안정적 운영을 위해 IT 시스템과 인력을 충원 및 내부통제 시스템 구축 등에 주력해 왔다. 모바일 전문 증권사 특성상 총 인원 중 IT부문 인력이 60%에 달한다. 핵심인 원장 시스템은 증권 거래소 자회사인 코스콤이, 서비스 프론트는 토스증권 측에서 맡아 개발을 완료했으며 고객 편의를 위한 콜센터 구성도 마친 상태다.
토스증권, 내년 초 영업 개시…“2030세대 집중 공략”중에서
자동 거래 및 MQL
1.
최근 새로운 증권사가 등장했습니다. 새로 인가를 받은 토스증권. 그리고 바로투자증권을 인수한 카카오증권입니다. 솔직히 핀테크기업으로 유명한 회사들이 증권시스템을 어떻게 구성할지 무척 관심을 가졌습니다. 어떤 사람들이 프로젝트를 맡아서 개발한다.. 뭐 이런 이야기도 들었습니다. 다만 직접적인 이해관계가 없어서 살펴보지 않았는데 관련한 기사를 보았습니다.
먼저 토스증권. HTS를 포기한 것인지 아니면 후순위로 두었는지 알 수 없지만 현재만 놓고 보면 Mobile Only 혹은 Mobile First 전략입니다. 대상고객을 고려한 전략입니다.자동 거래 및 MQL
토스증권이 받은 인가 단위는 일반투자자 및 전문투자자를 대상으로 증권의 중개(브로커리지)가 가능하다. 토스증권은 국내 주식 중개를 시작으로 향후 해외주식 중개, 집합투자증권(펀드) 판매로 서비스를 확장할 계획이다.특히, 투자를 처음 시작하는 2030 밀레니얼 세대의 눈높이에 맞는 혁신적 디자인의 MTS(모바일 트레이딩 시스템)와 기존 증권사 리서치 자료와 차별화 된 투자 정보, 핀테크 기업 특유의 다양한 아이디어와 빠른 실행속도를 경쟁력으로 편리하고 건전한 투자 환경을 제공하는데 중점을 두고 있다.
오프라인 지점이 없는 모바일 증권사로 출범하는 토스증권은 계좌 개설부터 투자까지 모든 서비스를 온라인상에서 제공한다. 1800만 가입자를 보유한 토스 플랫폼을 통해 고객 접점을 확보한다는 전략이다. 토스 고객 중 20~30대는 1000만명에 달한다.박재민 토스증권 대표는 “투자 입문자의 시각에서 MTS의 모든 기능을 설계하고 메뉴의 구성이나 명칭, 투자 정보의 탐색 등 주요 서비스를 완전히 새롭게 구성했다”며 “기존 증권사의 MTS가 복잡하게 느껴졌거나 주식에 막연한 두려움을 갖고 있던 투자자에게 토스증권이 대안이 될 것”이라고 말했다.
지난 3월 예비인가를 받은 토스증권은 그동안 증권사로서 안정적 운영을 위해 IT 시스템과 인력을 충원 및 내부통제 시스템 구축 등에 주력해 왔다.모바일 전문 증권사 특성상 총 인원 중 IT부문 인력이 60%에 달한다. 핵심인 원장 시스템은 증권 거래소 자회사인 자동 거래 및 MQL 코스콤이, 서비스 프론트는 토스증권 측에서 맡아 개발을 완료했으며 고객 편의를 위한 콜센터 구성도 마친 상태다.
토스증권, 내년 초 영업 개시…“2030세대 집중 공략”중에서
토스증권의 기술구조가 어떤지 알 수 없지만 원장은 코스콤이 맡았습니다. HTS는 없고 MTS 를 위주로 리테일영업을 합니다. HTS서버를 그대로 차용한 기존증권사의 MTS와 다르게 구성했을지 궁금하네요. 아래글로 보면 서버API라고 백엔드개발자를 소개합니다. 아마도 코스콤원장과 Interface 하는 업무, 은행등의 대외계연계는 C 를 사용하는 듯 하고 MTS 서버는 Java, Spring을, Frontend는 Javascript를 사용하는 것으로 해석할 수 있네요. 가장 궁금한 점. 실시간(시세 및 주문체결)을 어떻게 처리하는지.. websocket을 채택하는지 인데 확인할 수 없네요. 이와 관련하여 토스 블로그에 올라온 글입니다.
Q. 정말 기대가 됩니다! 토스가 왜 증권사를 세우고 투자 서비스를 만드는지도 궁금한데요.
남영철: 첫 번째는 시장의 흐름인데요. 증권 업계 자체의 성장이 멈춰있다고 봤어요. 장이 좋으면 520만 명, 안 좋으면 470만 명 정도이고 연령대는 점점 높아지고 있어요. 20~30대 비중이 줄어드는 상황입니다.또한 증권 서비스의 모바일 거래(MTS) 비중이 10년 전부터 점점 높아져서, 2019년 기준으로 모바일 거래 비중이 PC 거래(HTS) 비중을 추월했어요. 앞으로 모바일 거래 비중이 더 높아질 거라 예상하고 있습니다. ‘젊은 사람들을 위한 모바일 중심 증권 서비스’가 나타나야 하는 적기라 생각했어요.
두 번째는 토스팀 DNA 기반이기 때문에 잘 할 거라 생각했어요. 토스는 모바일 서비스 사용자 경험에 있어서 뚜렷한 강점을 가지고 있는 서비스예요. 팀 구조나 환경도 혁신적인 서비스가 나오기에 최적이고요.디자이너, 개발자 등 메이커 조직은 말할 것도 없고, 커뮤니케이션팀, 법무팀 같은 스텝 조직까지도 모두 ‘사용자 경험’에 집착하는 팀입니다. 이렇게 고객 지향 목표가 잘 세팅되어 있고 모든 구성원들이 해낼 수 있다고 믿기 때문에, 성공할거라 생각해요.
토스가 투자 서비스를 만든다면?중에서
다음은 카카오증권. 토스증권보다 1년여 먼저 시작해서 전략적 선택이 다양할 수 있는데 토스증권과 같은 선택을 하였네요.
내년 하반기에 카카오페이증권이 모바일트레이딩시스템(자동 거래 및 MQL MTS) 서비스를 출시하며 주식 위탁매매(브로커리지) 시장에 진출하기로 하면서 그 속사정에 관심이 쏠리고 있다. 시장에서는 토스증권 출범이 눈앞으로 다가오자 20·30세대를 놓고 경쟁하는 카카오페이증권이 일정을 서둘렀다는 이야기가 나온다.
22일 금융투자업계에 따르면 카카오페이증권은 내부에서 최근까지 고집하던 MTS 원장관리시스템 자체 개발을 포기하고 증권업무 전산화 업체 코스콤(koscom)과 원장 개발 계약을 맺었다. 원장관리시스템은 증권사가 고객계좌를 관리하고 매매 및 거래내역 등을 관리할 수 있는 프로그램으로, 증권사가 자체적으로 원장을 이관받아 직접 관리하거나 코스콤이 위탁관리 한다. 한 업계 관계자는 “카카오페이증권의 모기업인 카카오페이와 카카오가 정보기술(IT) 플랫폼 기업인만큼 MTS를 비롯해 홈트레이딩시스템(HTS) 등도 자체 자동 거래 및 MQL 개발하기로 했었지만 MTS 원장 개발부터 난관에 봉착한 데다 토스증권 출범까지 가시화하자 급히 코스콤에 원장 개발 외주를 줬다”라고 말했다.원래 카카오페이 측은 모기업인 카카오가 국내 굴지의 IT 기업이기에 MTS를 자체적으로 개발하려 했다. 그러나 실상은 달랐다. 증권업에 처음 진출한 카카오페이 측에서는 증권 관련 원장을 만들어본 개발자가 거의 없었고, 이에 개발 인력을 채용하려고 했지만 인력을 쉽게 확보하기가 어려웠다고 한다.
다른 업계 관계자도 “3개월 넘게 원장 개발 인력 채용에 애를 먹은 것으로 안다”고 했다. 이에 카카오페이증권 측에서는 국내 한 블록체인 및 핀테크 전문업체와 함께 자체적으로 MTS를 개발하려고 했지만 업체 쪽에서 제안한 계약 조건이 카카오페이 측과 맞지 않아 흐지부지됐다.
MTS 개발로 내부에서 난항을 겪고 있는 와중에 토스증권 출범까지 가까워지자 카카오페이증권 측은 마음이 급해졌다. 토스가 이르면 연내 증권시장에 진출할 가능성이 높은데, 두 증권사가 공략하는 이용자 층이 20·30대로 겹치기 때문이다. 이에 카카오페이증권 내에서는 ‘토스증권과 비교해 특출난 서비스가 없어 이용자를 뺏기면 어떻게 하냐’는 의견도 나왔다.이미 토스증권은 MTS를 별도로 준비하고 있다. 업계에선 토스증권이 모바일 특화 증권사라는 특성상 오프라인 지점과 운영인력에 대한 고정 비용이 발생하지 않아 낮은 수수료를 무기로 시장에 뛰어들 것으로 보고 있다. 토스증권은 이 밖에도 간편한 거래 절차, 눈에 띄는 디자인 등 사용자 경험(UX) 개선을 통해 고객을 모은다는 계획이다. 토스증권도 원장 개발은 코스콤에 외주를 준 것으로 알려졌다.
토스증권을 견제하는 카카오페이증권은 서둘러 토스증권처럼 MTS를 서비스해야 한다고 판단했다. 그동안 카카오페이증권은 위탁매매 시장 진출에 신중한 태도를 보였는데, 입장을 완전히 바꾼 것이다. 지금까지 카카오페이증권은 위탁 매매에 직접적으로 나서기보다 카카오페이 플랫폼을 이용해 ‘알모으기’ ‘동전모으기’ 펀드투자를 주 서비스로 내세운다는 방침이었다.
마음 급했던 카카오페이증권, MTS 자체개발 대신 코스콤에 외주중에서
자체원장시스템을 포기하고 코스콤 파워베이스를 이용하는 것은 이해할 수 있습니다. 기사처럼 개발자를 구하기 힘들고 업무를 배운다고 하더라도 시간이 걸리기 때문입니다. 문제는 MTS입니다. 토스증권은 일찍 자체개발을 선택했는데 카카오증권은 코스콤 MTS를 사용하는 듯 합니다. 역시 기사를 보면 기술의 문제인지, 전략적 오류인지 명확하지 않습니다. 사실 제가 코스콤 WTS프로젝트를 할 때 사용했던 플랫폼이 코스콤 MTS 플랫폼과 같은 제품이고 같은 시기에 개발했기때문에 기술구조도 대략 압니다만 HTS에서 발전한 다른 증권사들의 MTS와 무척 다릅니다. 토스증권과 카카오증권이 어디서 차이가 날까요? 아마도 MTS서버에서 차이가 날 듯 합니다. 카카오증권이 코스콤 MTS를 도입할 때 서버시스템도 같이 도입하면 그렇습니다.
다만 카카오증권은 무척이나 아쉬운 선택입니다. 1년 3개월동안 가지고 있는 역량을 동원하여 새로운 개념의 증권시스템을 만들 수 있었을 듯 한데 그렇게 하지 못했네요. 오라클, 프레임워크라고 하는 개발플랫폼 여기에 더하여 HTS플랫폼, HTS단말플랫폼, MTS단말플랫폼으로 정형화되어 있는 구조를 DevOps 및 Agile 시대에 걸맞는 구조를 만들 수 있지않았을까요?
10월쯤 핀테크기업의 IT책임자들이 찾아와 이야기를 나눈 적이 있었습니다. 전통적인 증권회사의 플랫폼을 어떻게 이해할지 물어보더군요. 저는 해외의 암호통화거래소의 사례를 참고했으면 하는 바람을 이야기했습니다. 분명 종합금융투자회사와 위탁매매전문회사의 시스템이 같을 수 없습니다. 암호통화거래소의 플랫폼은 위탁매매회사들이 참고하기 적합합니다. 이들 회사는 Mobile First, Web Only 전략을 택하고 있습니다. API를 통한 기술생태계를 구축하고 오라클이 아닌 다양한 오픈소스 DBMS를 사용하고 있습니다. 초당 트랜잭션도 무척 많습니다.
2.
앞서 기사를 보면 이런 표현이 등장합니다.
‘토스증권과 비교해 특출난 서비스가 없어 이용자를 뺏기면 어떻게 하냐’
이를 토스증권과 카카오증권의 MTS에 적용할 수 있습니다. 예를 들어서 키움증권의 MTS와 비교하여 특출난 서비스를 토스증권과 카카오증권이 만들 수 있을까? 모바일서비스 사용자경험을 강점이라고 하지만 다른게 보면 이런 DNA를 가진 곳이 키움증권과 같은 회사들이 아닐까 합니다. 시장점유율이 20%중반인 조직인데…
일반적으로 증권사들이 HTS와 MTS를 포기하지 못한 이유는 기본만이라도 하기 위함입니다. 남들이 다 하는 서비스조차 하지 못하면 배제되기때문입니다. 반대로 하면 다른 경쟁사보다 나은 성적을 올리려면 무척 힘듭니다. 이런 고민때문에 한달전 찾아온 분들이 계셨습니다. 이런 저련 이야기를 하였는데 참고로 하셨으면 좋은 자료를 소개해드렸습니다.
첫째 Easy Language나 MQL처럼 전 세계적으로 많이 사용하는 언어. 제가 FX Margin 시스템을 개발할 자동 거래 및 MQL 때 차트용으로 stockchartX를 구매해서 사용할 때 찾았던 제품입니다. 소스까지 판매합니다. Easy language 수준의 금융전략개발언어를 제공합니다. 같은 사이트를 확인하시면 여러가지를 확인하실 수 있습니다.
둘째 WYSIWYGI방식의 전략 도구. 위와 관련하여 여러 회사들이 – 외국회사 – 비슷한 개념의 제품들을 내놓았는데 제가 소개하는 곳은 러시아 회사입니다. 소스까지 판매하는 자동 거래 및 MQL 회사이면서 stocksharp이라고 하는 C#기반의 알고르짐트레이딩 플랫폼을 공개한 곳입니다. 위 제품을 보시면 위즈위그방식으로 전략을 구현할 수 있는 환경을 제공합니다.
자동 거래 및 MQL
최근에 웹사이트에서 주식이나 코인쪽으로 AI자동매매와 같은 광고들이 많고 실제 적지 않은 돈을 쓰다 날린 경우를 본 적이 있습니다.
저는 개인적으로 꽤 오랫동안 자동매매 프로그램을 자동 거래 및 MQL 만들거나 구입해서 써 본 경험이 있다보니 클리앙분들에게 주식이나 코인자동거래와 관련하여 공유하는게 나을 거 같아서 제가 경험한 한도내에서 적어보도록 하겠습니다.
우선 결론적으로 말하자면 국내외에서 판매되는 AI자동매매 프로그램은 그냥 구입하지 마시길 바라며 그 이유에 대해 적어보도록 하겠습니다.
제가 설명을 위해 비교하는 대상은 제가 모의 및 실거래로 경험한 메타트레이더라는 플랫폼이며 이 프로그램은 이 분야에서 세계적으로 가장 많은 사용자와 리소스를 가지고 있는 프로그램입니다. 실거래, 모의, 주식, 선물, 코인등 거의 모든 상품의 거래가 가능하며 시스템 트레이딩을 위한 스크립트 작성, 백테스트, 최적화 기능까지 갖춘데다 무료이기까지한 프로그램입니다. (혹 시스템 트레이딩에 관심 있으시면 MQL이라는 사이트에 들어가보시길.. 설치와 함께 간단한 가입으로 FX모의거래도 가능합니다. 단, 국내거주 한국인은 해외브로커를 통해 실거래를 하는 것은 불법입니다.)
여하튼 구입하지 말아야 이유를 제대로 쓰자면 책 한권의 분량이지만 간단히 쓰자면 다음과 같습니다. (이하 자동매매프로그램은 EA(Expert Advisor)라고 하겠습니다)
1. 검증할 수 있는 테스트 플랫폼의 부재
EA는 기본적으로 과거데이터를 통해 수익에 대한 검증(백테스트)이 필수적입니다. 과거의 실적을 보면 미래에도 어느 정도 수익이 날지 가늠할 수 있으니까요. 그런데 제가 아는 한 코인에 관해서는 이를 객관적으로 검증할 수 있는 테스트 플랫폼이 없습니다. 일부 코인종목이 메타에서도 가능은 합니다만 과거데이터를 얻는 방법이 좀 복잡합니다.
그리고 과거 데이터를 얻었다 하더라도 정확한 검증을 위해서는 틱데이터까지 필요한데 이 데이터도 브로커마다 틀립니다. 그나마 정확도가 높은 틱데이터들은 대부분 상용입니다. 그리고 백테스트에서는 네트워크 레이턴시, 서버쪽 체결속도는 고려되지 않기에 말그대로 테스트일뿐 실거래에 동일하게 거래된다는 보장이 없습니다. 특히나 스캘핑은 더 그렇습니다
2. 실시간 거래에 대한 검증 사이트 부재
백테스트만으로는 EA가 수익을 낼 수 있을지 없을지는 알 수 없습니다. 특히나 코인처럼 역사가 짧은 상품은 고작 몇년치의 데이터밖에 없으니까요. 참고로 EURUSD와 같은 해외선물통화쌍은 20년이 넘는 과거데이터(틱데이터 포함)가 있습니다. 그래서 백테스트도 10, 20년치 하는게 맞고요. 그래야 리만브라더스, 코로나 사태와 같은 격렬한 움직임에도 살아남는지, 10년동안 수익과 손실이 어떻게 나는지 확인할 수 있으니까요. 그런데 이것과는 별개로 실거래에서 이 EA가 최근 몇개월 또는 몇년 동안 실거래로 어느 거래소에서 어느 정도의 수익과 손실이 정도의 수익을 내고 있는지에 대해서 알 수 있는 방법이 없습니다. 판매자가 "자 보세요. 우리 EA의 거래 기록입니다"라고 고작 한두달치 캡쳐한 걸 올리는 경우도 있는데 EA 사실 려면 백테스트는 보통 10년치, 실거래는 최소 1년 이상의 실거래 기록이 있어야 신뢰도가 생기며 실제 상업적으로 제대로 팔리고 인정받는 EA들은 이 두 가지를 모두 제공합니다. 반대로 말하면 공인된 실거래 기록을 제공하지 않는 EA는 신뢰도가 떨어집니다.
3. 터무니 없는 과장광고에 속지말자.
그럴싸한 광고를 보면 투자자는 혹하기 마련입니다. 그럴싸한 수익그래프와 거래내역등을 보여주면 더 그렇죠.
특히나 "월 100% 수익률!!" 뭐 이런 문구 나오면 그냥 사기라 생각하고 거르시면 됩니다. 월100프로 수익 나면 영끌해서 자기가 프로그램 돌리지 미쳤다고 그런 엄청난 프로그램을 남한테 팔겠습니까? 행여나 그 수익률 100%가 사실이라 하더라도 단기적인 것이며 high risk, high return의 법칙은 사람이든 컴퓨터든 가리지 않습니다. 월 수익100%가 사실이라면 월 마이너스 100%도 각오해야됩니다.
2. 수익곡선이 매끈하게 올라가는 EA
마틴게일, 그리드 기법을 쓰면 아주 아름다운 수익곡선을 만들 수 있습니다. 단, 언젠가 자고 일어나면 내 계좌가 깡통이 되있는 걸 볼 수 있습니다. 가벼운 마틴게일 EA중에 꽤 오래기간 버티는 EA를 본적은 있는데 수익률이 작습니다.
3. 과거 10년치 수익률이 엄청나던데요?
백테스트를 해보면 엄청난 수익률을 기록하는 EA들이 꽤 있습니다. 심지어 20년간 100프로 승률(한번도 손실을 본적이 없는)을 보이는 EA도 수백만원에 파는 걸 본적 있습니다. 이 경우 100% 백테스트조작(backtest manipulation)입니다. 무슨 얘기냐면 개발자가 프로그램 로직상 손실이 나는 과거 날짜를 찾아 해당 거래를 반대로 매매하도록 조작하는 코드를 심어 놓습니다. 이 방법을 교묘히 섞어놓고 파는 EA가 해외에는 꽤 많습니다. 많이 속아서 사고요. 데모나 실거래를 하지 않는 이상 알 수 없지만 그래프가 손실이 거의 없이 너무나도 아름답게 올라가는 백테스트 데이터로 광고한다면 일단 의심하세요. 지금도 해외에는 많은 트레이더들이 이런 프로그램에 속아 돈과 시간을 낭비하고 있습니다.
자동매매 프로그램은 잘 모르는 일반 트레이더들을 속이기가 정말 쉽습니다. 여러가지 테크닉이 있고요 그 속임수를 구매자가 제대로 파악하기 위해서는 적지 않은 시간과 비용이 듭니다. 참고로 제가 확인하는 프로세스를 소개합니다.
상용 틱데이터를 이용하여 최소 10년간의 백테스트를 실행합니다. 여기서 수익차트의 모양과 drawdown, relative drawdown, consecutive loss 등의 값들을 확인하여 값이 지나치게 크거나 하면 거릅니다. 이런 경우도 있습니다. 10년간 수익률이 꽤 좋은데 2010-2017년간 꾸준히 수익을 올리다 2018년부터 2020년까지는 보합 또는 손실이 나는 경우도 있습니다. 그리고 거래내역을 확인하여 마틴게일과 같은 기법을 쓰는지 스켈핑이라면 초단타인지 봅니다. 주문체결에서 청산까지가 1초 이내 인 경우는 데모나 실거래 결과가 백테스트와 완전히 다른 경우가 많아서 거릅니다. 주말오버를 하는지, 스프레드가 벌어진 상태에서도 진입하는지 등등 여러 가지를 확인하여 판단합니다.
백테스트에서 모든걸 다 확인해도 위에서 말한 백테스트 조작과 같은 사기는 이 과정만으로는 알 수 없습니다.
최소 1개월간 데모계좌로 거래를 해봅니다. 실행 후 백테스트와 비교하여 얼마나 간극이 있는지 확인합니다. EA가 과최적화된 경우 또는 백테스트 조작인 경우 과거와는 다른 수익차트의 거동을 보입니다.
아래 백테스트 결과를 보시면 화살표 부분까지 약 100번의 거래에서 한번의 손실도 없이 멋지게 수익을 올립니다만 그 이후부터 꼬꾸라지기 시작합니다. 과최적화 된 경우나 백테스트 조작인 경우 이런 거동을 보입니다. 공교롭게도 화살표부분이 이 EA의 릴리즈 날짜이며 그 후로 손실이 나는 걸로 봐서 백테스트 조작으로 충분히 의심할 수 있습니다.
최소금액, 최소 주문수량으로 실거래 테스트를 합니다. 데모거래를 해보고 괜찮았는데 왜 본격적으로 안 돌리고 실거래 테스트까지 하나요? 라고 할 수 있는데 그 이유는 데모와 실거래도 결과가 다를 수 있기 때문입니다. (데모거래의 경우는 슬립피지(slippage)가 발생하지 않는 경우가 많습니다) 같은 기간의 백테스트도 실행해보고 실거래 테스트와 백테스트의 거래내역을 비교하여 얼마나 갭이 있는지 확인합니다. 갭이 거의 없다면 앞으로 이 EA의 자동 거래 및 MQL 거래는 과거 백테스트와 동일한 움직임을 보일 확률이 높다고 할 수 있습니다.
자동 거래 및 MQL
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- 한지혜 기자
- 승인 2021.12.24 09:30
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[블록체인투데이 한지혜 기자] 미라클코인 발행사인 미라클 프로젝트가 현재 코인게코 기준 순위 10위권에 있는 비트렉스(Bittrex) 거래소에 신규 상장을 진행한다고 24일 밝혔다.
비트렉스(bittrex)는 세계 최대 규모의 미국 암호화폐 거래소이다. 지난 2017년부터 2019년까지 한국의 4대 거래소 업비트와 제휴하고 비트렉스에 상장된 코인의 유동성을 업비트 거래소에 공급해 준 거래소로 유명하다.
비트렉스는 혁신을 통한 신기술을 개발하여 블록체인 산업을 발전시키겠다는 이념 아래, 고객을 위한 빠른 거래의 실행, 신뢰할 수 있는 디지털 지갑, 업계 최고의 보안 절차를 제공하고 있다. 비트렉스는 맞춤형 거래 엔진을 제공하며 실시간으로 주문할 수 있도록 설계되었다. 또한 전 세계 블록체인 관련 업체와 협력하여 새로운 토큰을 개발하기위해 노력하고 있다.
미라클(MQL)프로젝트는 엔터테인먼트 산업의 다양한 음악 콘텐츠에 대한 글로벌 음악 팬들이 직접 참여하여 포인트를 보상받고 기획, 제작, 배포 및 소비를 팬 베이스 프로듀싱 플랫폼 팬픽(FanPick)을 통해 원스톱으로 즐기며 공유할 수 있다.
또한 테크테인먼트(Technology+Entertainment) 블록체인 기술을 접목해 모든 것이 투명하고 안전한 신뢰할 수 있는 서비스를 구현하는 것을 목적으로 한다.
미라클 관계자는 “미라클코인(MQL)은 고팍스(Gopax), 비트포렉스(Bitforex), 디지파이넥스(DigiFinex), 엑스티(XT), 프로비트(ProBit), 핫빗(Hotbit) 글로벌 거래소에 상장되어 거래되고 있다”며 “비트렉스(Bittrex) 상장에 발맞춰 얼라인스 영역 확대와 전 세계 팬덤을 위한 글로벌 대형 거래소들에 추가 상장을 지속적으로 진행한다”라고 전했다.
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How to Code an Algorithmic Trading Strategy in 25 Minutes
* 이 글은 Data Driven Investor에 작성된 Lucas Liew의 글을 번역하였습니다.
머신러닝(Machine Learning)과 데이터 스크래핑(Data Scraping)이 대두되면서 금융업에서 생계를 유지하고자 하는 이들에게 기술력은 필수가 됐다.
당신이 본업 밖에서 지속적인 수입원을 찾고 있다면 알고리즘 트레이딩(Algorithmic Trading)은 완벽한 당신에게 기술이다.
우리는 알고리즘 트레이딩을 이용하여 Amazon 주식 CFD를 거래할 것이다.
전략은 흔히 "Buy the f***ing dip" 또는 "BTFD"로 알려진 가격이 하락할 때 매수하는 것이다. 단기적으로 Amazon 주가가 하락할 때 장기 트레이드에 들어간다는 뜻이다.
알고리즘 거래 전략을 코딩하기 위한 단계는 다음과 같다.
2. 소프트웨어를 선택하고 설치하기
5. MT4를 이해하고 설정하기
6. MT4 트레이딩 알고리즘의 일부 이해하기
8. 알고리즘을 사용하여 역사 테스트 실행하기
9. 가짜 돈으로 라이브로 실행하기
10. 커피 한 잔을 만들고 당신의 일에 감사하기
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1. 거래할 상품 선택하기
우리는 Amazon 주식 CFD를 거래하고 있다. CFD 실제 주식의 움직임을 모방한 파생상품이다. 여기서 더 많은 정보를 찾을 수 있다.
2. 소프트웨어를 선택하고 설치하기
4분 (경과 시간 : 4분)
우리는 ThinkMarkets을 우리의 브로커로 사용할 것이다. 소프트웨어는 MT4(MetaTrader 4)를 선택할 것이다.
MT4의 강점은 초보자 친화적이다. 그러나, 통계적 분석을 많이 하거나 복잡한 기계 학습 전략을 가지고 실행할 수는 없다.
여기에서 ThinkMarkets MT4 소프트웨어를 다운로드한다.
3. 브로커와 계정 설정하기
2분 (경과 시간 : 6분)
설치 후 MT4가 자동으로 실행되어야 한다. 그렇지 않으면 설치된 폴더로 이동하여 수동으로 열어야 한다.
웹 사이트를 통해 Thinkmarkets에 계정 설정: 데모 계정을 설정한다.
개인 정보를 입력하고 표준 계정을 선택한다.
Start now를 클릭하면 즉시 계정 로그인 세부 정보가 제공된다.
여기에 계정 세부 정보가 있다. 이메일에서도 정보를 받을 수 있다.
MT4로 이동하여 "Login to Trade Account"을 클릭하고 계정 세부 정보를 입력한다.
4. 우리의 전략 이해하기
3분 (경과시간 : 9분)
우리는 Amazon이 하락할 때 사고 싶다. 그러나 알고리즘 트레이딩에서는 컴퓨터가 이해할 수 있도록 "dip"이라는 단어를 정량화해야 한다.
우리의 경우 Amazon의 호가가 최근 10일 내의 최저가보다 낮을 때 거래에 들어갈 것이다.
왜 10일까? 그것은 자의적이다. 우리는 보통 이 숫자를 결정하기 위해 역검사와 최적화를 실행한다. 하지만 오늘은 단순하게 하고 임의의 숫자를 선택하겠다.
매 거래마다 우리는 가능한 한 많은 주식을 사기 위해 우리 계좌에 있는 모든 돈을 쓸 것이다. 이건 공격적이어서 추천하지는 않지만, 가짜 돈으로 테스트하고 있으니 재밌게 놀아보자.
그 당시에는 오직 하나의 거래만이 열릴 것이다.
가격이 30% 상승하거나 10% 하락시 거래를 종료한다. 예를 들어, 만약 우리가 1600달러에 들어간다면, 우리는 2080달러나 1440달러로 거래를 마칠 것이다.
다시 말하지만, 이것들은 모두 임의의 자동 거래 및 MQL 숫자들이다.
5. MT4를 이해하고 설정하기
4분 (경과시간 : 13분)
우리는 MT4의 모든 부분을 다 훑어보지는 않을 것이다. 여기서 MT4의 안팎을 배울 수 있다.
우리는 지금 세 가지를 하고 싶다.
1. 차트 크기 늘리기
2. Amazon의 가격 데이터 수집하기
3. 로봇 템플릿을 MT4에 다운로드하기
5-1. 차트 크기 늘리기
초기 차트는 65,000개의 데이터 포인트를 저장할 수 있다. 그것을 늘리자.
Tools/Option에서 “Max bars in history”, “Max bars in chart” 를 999999999999로 변경한다.
5-2. Amazon 가격 데이터를 수집하기
그러기 위해서는 Amazon 주식 CFD 차트를 열고 이전 시기로 스크롤해야 한다. 이로 인해 MT4는 자동 거래 및 MQL 과거의 데이터를 더 많이 수집해야 할 것이다.
마켓 워치 탭의 아무 곳이나 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "Show All"를 클릭하여 거래할 수 있는 모든 제품을 표시할 수 있다.
아래로 스크롤하여 Amazon을 찾는다. 차트를 열려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 "Chart Window"을 클릭하면 된다.
D1 버튼을 클릭하면 일별 차트가 선택된다.
차트의 각 데이터 점은 일일 차트 형식이 선택된 날을 나타낸다.
“Scroll the chart to the end on tick coming“ 선택을 취소한다. 이렇게 하면 차트가 가장 최신 데이터로 자동 스크롤되는 것을 방지할 수 있다.
가능한 많은 Amazon 가격 데이터를 수집하려면 Amazon 차트를 클릭하고 이전 날짜로 스크롤하면 된다.
5-3. MT4에 로봇 템플릿을 다운로드하기
우리의 로봇은 BTFD_StockBot이라고 불린다.
아직 다운로드하지 않은 경우 불완전한 버전과 완료된 버전을 모두 다운로드한다. https://course.algotrading101.com/p/dl-code-installer/
미완성 버전에는 연습을 위해 채워야 할 몇 가지 빈칸이 있다. 완전한 버전은 완전한 작동 알고리즘이다.
책 기호를 눌러 MetaEditor를 연다. MetaEditor는 알고리즘을 코딩할 곳이다.
MetaEditor에서 네비게이터는 이미 열려있어야 한다. 그렇지 않은 경우 여기를 열어라.
네비게이터에는 사용자가 액세스할 수 있는 MQL4 코드 목록이 포함되어 있다.
Experts 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 "Open Folder"를 누른 후, 다운로드한 mq4 파일 자동 거래 및 MQL 두 개를 모두 이 폴더에 넣는다.
Refresh하면 목록을 볼 수 있을 것이다.
6. MT4 트레이딩 알고리즘의 일부 이해하기
6분 (경과시간 : 19분)
당신이 코드화할 프로그래밍 언어는 MQL4라고 한다. MT4 거래 알고리즘은 EA(Expert Advisor)라고 불린다.
우리 알고리즘에 있는 모든 코드의 라인을 당신에게 가르쳐줄 시간이 없다.
그러나 우리는 대부분의 기본적인 부분을 다룰 것이다. 이것은 당신이 템플릿을 수정하기에 충분할 것이다.
컴퓨터는 위에서 아래로 코드를 읽고 실행한다.
모든 black word는 변수다. 변수를 값을 저장하는 개체로 생각해라. (대수학과 유사하다!)
- "+"는 덧셈을, "-"는 뺄셈을, "*"는 곱셈을, "/"는 나누기를 자동 거래 및 MQL 의미한다.
- " SE-c6534586-1090-45a6-8bb2-71f0e957dd7b" > - "= SE-12295293-8751-40a7-80a1-be58918998d8" > - "//" 기호의 오른쪽에 쓰여진 것은 컴퓨터가 읽지 않는다. "/*"와 "*/" 사이에 쓰여진 것도 같다. 주석이다.
- 코드는 일반적으로 논리문(If문)을 기반으로 한다. 우리는 만약 다른 일이 생긴다면 컴퓨터에게 무언가를 하라고 말하고 있다. 이 코드는 다음과 같이 코딩된다. If( /* This happens */ ) < /* Do this */ >;”
거래 알고리즘은 2개의 주요 부분으로 구성된다.
2. 본문(거래에 들어가거나 나가는 코드를 작성하는 곳)
MetaEditor에서 파일 BTFD_StockBot_Incomplete.mq4를 연다.
셋업 영역은 1줄부터 25줄까지입니다.
관심 있는 줄은 10, 11번 줄이다. 여기가 우리가 손익분기점을 정하는 곳이다.자동 거래 및 MQL
본문에는 주로 OnTick() 영역이 있다. OnTick() 영역은 27~70번 줄이다.
이 부분은 가격 변동이 발생할 때마다 실행될 것이다.
거래는 51~65번 줄까지의 코드를 이용하여 사라진다. OrderSend() 함수를 사용하여 거래를 중지한다.
우리의 경우, OrderSend()는 그만둘 거래에 관한 11가지 정보를 취합하고, 거래를 중단시킨다.
48줄은 우리가 기존 거래를 하고 있는지 확인한다. 그렇지 않으면 49줄로 넘어간다.
종료 규칙은 OrderSend() 함수의 6번째 및 7번째 매개 변수로 코딩되어 있다.
코드를 내 것처럼 굵고 크게 표시하려면 “Tools/Options…/Font”로 이동하여 글꼴을 편집하면 된다.
7. 거래 규칙 코딩하기
4분 (경과시간 : 23분)
Amazon의 호가가 최근 10일 동안의 최저가보다 낮을 때 우리는 거래에 들어간다.
이것은 코드 형태로 표현되어야 한다.
이 코드를 구성하는 방법에 대해 잠시 생각해 보자.
좋다. 이것이 우리가 거래 규칙을 말에서 코드로 바꿀 수 있는 방법이다.
이것은 꽤 적다. iLow()와 iLowest()를 어떻게 코드화할 줄 알았겠는가?
답은, 우리는 그러지 않을 것이다.
새로운 (비프로그래밍) 언어를 배울 때, 당신은 "yes"와 "no"의 단어가 무엇인지 모를 것이다. 당신은 그것을 책, 웹사이트 또는 친구로부터 배울 필요가 있다.
마찬가지로, 우리는 프로그래밍 언어에 대해서도 똑같이 한다. 구글 덕분에 프로그래밍에 대한 도움을 찾는 것이 쉬워졌다.
"MQL4 lowest price"를 검색하면 해답이이 상위 3개 결과에 나타날 것이다.
지금 당장은 코드 전체를 이해하지 못해도 걱정하지 않아도 된다. 우리는 단지 이 시점에서 당신의 직관을 강화하고 있을 뿐이다.
49행의 if문에 코드 마지막 줄을 삽입한다.
지금 BTFD_StockBot_Complete.mq4를 확인하여 올바른 코드를 코딩한 코드와 비교해 보자.
완료되면 컴파일 버튼을 클릭한다.
8. 알고리즘을 사용하여 역사 테스트를 실행하기
1분 (경과 시간: 24분)
이제 재미로 우리는 우리의 거래 전략을 통해 지난 7년 동안 어떻게 거래되었을지 볼 것이다.
MT4 플랫폼(MetaEditor가 아님)에서 Strategy Tester 연다.
아래 그림과 같이 정보를 입력한다. 날짜의 경우 데이터가 있는 시작 날짜를 선택한다. 이를 확인하려면 이전 단계에서 말한 대로 Amazon 차트를 가장 초기 지점으로 스크롤한다.
이 가장 빠른 지점은 시작 날짜를 가장 빠른 날짜로 설정할 수 있다.
준비가 되었으면 "시작"을 클릭한다!
이제 막 거래 알고리즘의 첫 번째 테스트를 끝냈다! 축하한다!
성능을 보려면 보고서 탭을 클릭한다.
우리는 자동 거래 및 MQL 지난 7년동안 5만 달러로 4만 달러를 벌었다.
만약 당신이 Amazon을 사들여 버텨냈다면, 당신은 약 40만 달러를 벌었을 것이라는 점을 고려하면, 그건 정말 짜증나는 일이다.
나는 이 테스트를 근거로 알고리즘 트레이딩이 효과가 없다고 말하지 않을 것이다. 대부분의 알고리즘은 이것보다 더 복잡하고 지능적이다.
그러나, 이 백테스팅은 목적 없이 dip을 사는 것이 홀딩에 지는 것을 보여준다. 여기선 놀랄 일도 아닌데, 특히 우리가 거래하는 주식은 Amazon과 같은 rocket ship이기 때문이다.
9. 라이브로 실행하기
0.5분 (경과시간 : 24.5분)
이전 단계는 역사 테스트였다. 이제 우리는 데모 머니를 이용해서 오늘 시장에서 라이브를 할 것이다.
데모 계정에는 10만 달러의 가상 자금이 있어야 하며, 이건 진짜 돈이 아니니까 잃어버릴 걱정은 하지 말자.
Terminal 탭을 열어 가상 머니가 얼마나 있는지 확인할 수 있다.
실시간 전략을 실행하기 위해 "Enable Automated Trading" 버튼을 클릭한다.
Amazon의 가격표를 열자.
MT4에서 네비게이터를 아직 열지 않은 경우 이것을 열자.
Amazon의 가격표가 열려 있으면 알고리즘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "Attach to a chart"를 클릭한다.
MT4를 종료하는 순간 알고리즘이 오프라인 상태가 된다. 따라서 24/5 전략을 실행하기 위해서는 클라우드에서 알고리즘을 설정하면 된다.
알고리즘을 제거하려면 차트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한다. Expert Advisors/Remove로 이동한다.
이 전략은 단지 교육적인 목적을 위한 것이며, 이 전략을 실제 돈으로 실행하지 않는 것을 추천한다.
게다가, 이 알고리즘은 코드를 이해하기 쉽도록 간소화한 것이다. 리스크 관리나 알림 시스템을 일체 포함하지 않는다.
10. 커피 한 잔 만들고 당신의 일에 감사하기
0.5분 (경과시간 : 25분)
나는 당신이 지금 자신에 대해 꽤 좋게 느끼고 있기를 바란다.
거래할 계획이 없더라도 이를 활용해 아이디어를 테스트하고 개선할 수 있다. 그런 다음 거래는 수동으로 입력할 수 있다.
이 가이드 잘 보셨길 바란다!
Disclaimer : 알고리즘 트레이딩(또는 수동 트레이딩)에서 성공하는 것은 어렵다. 그것은 get-rich-quick이 아니며 열심히 해야 한다.
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